CQF考試內(nèi)容是什么?

CQF考試內(nèi)容是什么?CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級(jí)課程I和高級(jí)課程II這六個(gè)模塊組成。下面是小編整理的具體內(nèi)容：

CQF考試內(nèi)容

1、數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石介紹

數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學(xué)知識(shí)，比如一些重要的數(shù)學(xué)工具、泰勒級(jí)數(shù)、概率論、隨機(jī)微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價(jià)格的隨機(jī)行為和鞅理論等。為順利學(xué)習(xí)CQF知識(shí)打下一個(gè)較好的基礎(chǔ)。

2、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)重點(diǎn)介紹

資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)及其度量以及這些理論的較新進(jìn)展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)——回報(bào)偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價(jià)模型，用以說明風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期回報(bào)率之間關(guān)系的模型，可用作為有風(fēng)險(xiǎn)證券定價(jià);風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和波動(dòng)性計(jì)量與建模，介紹風(fēng)險(xiǎn)度量方法;資產(chǎn)價(jià)格的二項(xiàng)式模型，將探討期權(quán)定價(jià)原則和理論。

3、股票、貨幣與商品衍生品

以Delta對(duì)沖和無套利原理為基礎(chǔ)的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論，無論作為期權(quán)定價(jià)理論模型還是在實(shí)際應(yīng)用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當(dāng)前較新技術(shù)以及不同類型的數(shù)學(xué)方法對(duì)該理論及其成果進(jìn)行闡述

4、利率和產(chǎn)品

首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風(fēng)險(xiǎn)的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實(shí)踐的。

5、高級(jí)課程I

我們將從理論、實(shí)踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點(diǎn)。

6、高級(jí)課程II

不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的較適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品)，并運(yùn)用Copulas方法和關(guān)于評(píng)級(jí)變化的轉(zhuǎn)換矩陣對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)和認(rèn)知違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模。此外還將研究其它不完備市場并對(duì)其進(jìn)行建模。

更多培訓(xùn)課程： 青島CQF 更多學(xué)校信息： 青島高頓教育校區(qū) 咨詢電話：