CQF考試內(nèi)容是什么?

CQF考試內(nèi)容是什么?CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實踐的基石、風險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級課程I和高級課程II這六個模塊組成。下面是小編整理的具體內(nèi)容：

CQF考試內(nèi)容

1、數(shù)量金融工程理論和實踐的基石介紹

數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學知識，比如一些重要的數(shù)學工具、泰勒級數(shù)、概率論、隨機微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價格的隨機行為和鞅理論等。為順利學習CQF知識打下一個較好的基礎。

2、風險與回報重點介紹

資產(chǎn)的風險與回報及其度量以及這些理論的較新進展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風險——回報偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價模型，用以說明風險與預期回報率之間關系的模型，可用作為有風險證券定價;風險價值(VaR)和波動性計量與建模，介紹風險度量方法;資產(chǎn)價格的二項式模型，將探討期權(quán)定價原則和理論。

3、股票、貨幣與商品衍生品

以Delta對沖和無套利原理為基礎的Black-Scholes期權(quán)定價理論，無論作為期權(quán)定價理論模型還是在實際應用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當前較新技術以及不同類型的數(shù)學方法對該理論及其成果進行闡述

4、利率和產(chǎn)品

首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風險的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實踐的。

5、高級課程I

我們將從理論、實踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點。

6、高級課程II

不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的較適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風險的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品)，并運用Copulas方法和關于評級變化的轉(zhuǎn)換矩陣對違約風險和認知違約風險進行建模。此外還將研究其它不完備市場并對其進行建模。

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